Robin : Algo Trading with Machine Learning

作者 : [email protected]/投資機械人,擅長大數據技術,整合網站、股價及年報資訊,制定可行的買賣策略。

Algo Trading with Machine Learning

最近出席了HKU SPACE的Algo Trading with Machine Learning講座,校方邀請了AI HK, HKDSS 與PyData聯同舉辦,Dr. Kyle Wong協助統籌,Mr. Boris Banushev與Mr. Henry Tang為主講嘉賓。Boris的講題為Machine Learning,我嘗試分享當晚的精要,讓大家更了解Machine learning可以做到的交易方法。

Boris以騰訊(00700)作例子,他承認對該公司一知半解,不太清楚其業務,也不知道它與哪些股票或技術分析關聯較大。Machine learning正好客觀地發掘當中的因果。示範中,他盡量將大量的產品(Asset)輸入程式,經過複雜的數學運算之後就可以知道哪些產品有領先作用,並進行前行走勢測試(Forward Test)。結果,他的預測股價圖與真實的股價圖非常接近。雖然如此,可是他說對該策略仍有點保留,因為數據(sample size)太少,參數太多,而時間成本極高。

這實驗啟發了我一點:如果投資者完全不熟悉產品,純粹使用電腦程式、憑數據去推測走勢,旁觀者清,會否比熟悉該產品的投資者更客觀?這值得我們深思。

 

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