勤豐證券特約:平均真實波幅(ATR)

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投資小知識

平均真實波幅(ATR)

ATR指標的全稱是Average True Range,即平均真實波幅;什麼是ATR?

ATR是由韋爾德(J. Welles Wilder)創造的一項指標,意在衡量市場的波動性,切記!!該指標並不提供任何方向性的指引。

首先應計算出TR(即當天的真實波幅),計算公式如下:
TR=當天的高點—當天的低點

有時候資產價格會出現跳空高開以及跳空低開的情況,在這種情況下,當天的TR值為:

A.跳空高開:TR =當天的高點—昨天的收盤價
B.跳空低開:TR =昨天的收盤價—當天的低點

由於一天的TR缺乏效率以及代表性,韋爾德用ATR來更好的衡量市場的波動性;一般而言,市場常用的數據周期是14以及21,這意味著如果投資者在日圖看ATR,14 = 14天;如果是在周圖看ATR,14 = 14周。ATR的計算公式如下:ATR =(前13天的TR + 當天的TR)/ 14

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